- ISIN
- US80850L8587
- CUSIP
- 80850L858
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 25 авг. 2016 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Target 2035 Passive Composite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции SWYFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) показал доход в 10.30% с начала года и 18.08% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2035 Index Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWYFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 1.65% | -4.56% | 6.48% | 3.19% | -0.00% | -0.68% | 2.09% | 10.30% | ||||
| 2025 | 2.39% | 0.47% | -2.73% | 0.30% | 3.64% | 3.45% | 0.78% | 2.37% | 2.43% | 1.47% | 0.52% | 0.36% | 16.40% |
| 2024 | -0.39% | 2.82% | 2.42% | -3.55% | 3.74% | 1.56% | 2.39% | 2.21% | 1.87% | -2.24% | 3.64% | -2.99% | 11.71% |
| 2023 | 6.58% | -2.84% | 2.34% | 1.14% | -1.06% | 4.35% | 2.53% | -2.13% | -3.95% | -2.48% | 7.85% | 5.38% | 18.20% |
| 2022 | -4.15% | -2.26% | 1.26% | -6.79% | 0.28% | -6.50% | 6.28% | -3.94% | -8.13% | 4.62% | 6.70% | -3.65% | -16.36% |
| 2021 | -0.35% | 1.61% | 2.06% | 3.36% | 1.11% | 1.22% | 1.08% | 1.64% | -3.28% | 3.91% | -1.66% | 2.94% | 14.26% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2035 Index Fund has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.67, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 78.42% of S&P 500 Index downside but only 68.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 68.89%
- Участие в снижении
- 78.42%
Комиссия
Комиссия SWYFX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 10.58 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.40 | $0.33 | $0.27 | $0.29 | $0.25 | $0.26 | $0.00 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2035 Index Fund показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.51%март 2020 г. | 29d | 4mo 25d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.19%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.91%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.61%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.82%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWYFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -56.78% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.10% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -18.90% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -25.43% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.69% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.14% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYFX
Добавьте Schwab Target 2035 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYFX