PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
5.52%
SWYFX
FIHFX

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FIHFX с доходностью 12.22%.


SWYFX

С начала года

13.04%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

6.48%

1 год

20.19%

5 лет (среднегодовая)

8.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIHFX

С начала года

12.22%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.52%

1 год

18.60%

5 лет (среднегодовая)

8.14%

10 лет (среднегодовая)

7.88%

Основные характеристики


SWYFXFIHFX
Коэф-т Шарпа2.322.22
Коэф-т Сортино3.203.15
Коэф-т Омега1.471.41
Коэф-т Кальмара2.682.04
Коэф-т Мартина15.1913.92
Индекс Язвы1.36%1.38%
Дневная вол-ть8.91%8.66%
Макс. просадка-26.50%-28.42%
Текущая просадка-1.48%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и FIHFX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIHFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYFX и FIHFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.272.22
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.133.15
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.41
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.732.04
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7913.92
SWYFX
FIHFX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.22
SWYFX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FIHFX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FIHFX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.90%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%0.00%0.00%0.00%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.98%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FIHFX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.39%
SWYFX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FIHFX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) имеют волатильность 2.29% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
2.34%
SWYFX
FIHFX