Сравнение SWYFX с SWIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX).
SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYFX или SWIRX.
Основные характеристики
| SWYFX | SWIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.84% | 12.43% |
| Дох-ть за 1 год | 23.34% | 21.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 4.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 14.52 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 9.11% | 9.18% |
| Макс. просадка | -26.50% | -41.52% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SWIRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SWIRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYFX показывает доходность 12.84%, а SWIRX немного ниже – 12.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SWIRX
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWIRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYFX c SWIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SWIRX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SWIRX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 1.90% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SWIRX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки SWIRX в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SWIRX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеют волатильность 2.24% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.