Сравнение SWYFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYFX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%.
SWYFX
14.09%
1.22%
8.61%
20.56%
8.52%
N/A
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| SWYFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 8.90% | 11.15% |
| Макс. просадка | -26.50% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SCHD
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SCHD
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 1.88% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SCHD
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.29%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.