PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYFX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, SWYFX returned 8.23%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYFX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

SWYFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.44%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYFX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		9.20%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SWYFX and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SWYFX and SCHD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWYFX и SCHD

Секторы
SWYFX
SCHD

Технологии

27.3%
16.4%

Финансовые услуги

14.8%
9.3%

Промышленность

11.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.3%

Здравоохранение

7.8%
18.8%

Недвижимость

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
19.2%

Энергетика

4.0%
16.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Технологии

SWYFX
27.3%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SWYFX
14.8%
SCHD
9.3%

Промышленность

SWYFX
11.1%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

SWYFX
8.9%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SWYFX
7.8%
SCHD
18.8%

Недвижимость

SWYFX
7.8%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

SWYFX
7.7%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SWYFX
4.6%
SCHD
19.2%

Энергетика

SWYFX
4.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

SWYFX
3.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

SWYFX
2.5%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SPYSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SWYFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.87

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.91

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

14.53

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SCHD

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYFXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-33.37%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-4.61%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-16.13%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-16.85%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.32%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SCHD

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.77% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYFXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.66%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.66%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.96%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

14.38%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.72%

-3.88%

Сравнение комиссий SWYFX и SCHD

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и SCHD

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.09%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYFX and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYFX has higher volatility (2.77%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYFX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор