Сравнение SWYFX с SWYEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX).
SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYFX или SWYEX.
Основные характеристики
| SWYFX | SWYEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.84% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 23.34% | 21.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 2.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 17.50 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 9.11% | 8.17% |
| Макс. просадка | -26.50% | -23.92% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SWYEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SWYEX
С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SWYEX
И SWYFX, и SWYEX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYFX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SWYEX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SWYEX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 1.90% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.05% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SWYEX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWYEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SWYEX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.