PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с SWYEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SWYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
7.91%
SWYFX
SWYEX

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью 12.42%.


SWYFX

С начала года

14.09%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

8.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

8.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWYEX

С начала года

12.42%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

7.91%

1 год

18.56%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWYFXSWYEX
Коэф-т Шарпа2.312.34
Коэф-т Сортино3.183.27
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.902.52
Коэф-т Мартина15.0315.08
Индекс Язвы1.37%1.23%
Дневная вол-ть8.90%7.95%
Макс. просадка-26.50%-23.92%
Текущая просадка-0.57%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и SWYEX

И SWYFX, и SWYEX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYFX и SWYEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.312.34
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.183.27
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.47
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.902.52
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0315.08
SWYFX
SWYEX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.34
SWYFX
SWYEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и SWYEX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SWYEX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.88%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.03%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SWYEX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWYEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.49%
SWYFX
SWYEX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SWYEX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
1.98%
SWYFX
SWYEX