Сравнение SWYFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -1.00% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWYFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SWSSX
И SWYFX, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYFX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWYFX
SWSSX
Сравнение SWYFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.78 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SWSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SWSSX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.30% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SWSSX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -60.34% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -13.90% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -31.93% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.91% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.78% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.71% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.53% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 14.53% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 23.31% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 22.62% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 24.05% | -11.17% |