Сравнение SWYEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
SWYEX
12.42%
1.05%
7.91%
18.56%
7.59%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| SWYEX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.08 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.95% | 12.19% |
| Макс. просадка | -23.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и VOO
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYEX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и VOO
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.03% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и VOO
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.