Сравнение SWTSX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 13.21% против 11.28% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWEGX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SWEGX
Сравнение SWTSX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.41 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWEGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWEGX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWEGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWEGX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -57.57% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.87% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -36.08% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.93% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.42% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.48% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.88% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.95% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.31% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.81% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.28% | +1.29% |