Сравнение SWEGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHB
Основные характеристики
SWEGX:
-0.47
SCHB:
-0.14
SWEGX:
-0.50
SCHB:
-0.07
SWEGX:
0.93
SCHB:
0.99
SWEGX:
-0.42
SCHB:
-0.13
SWEGX:
-1.64
SCHB:
-0.64
SWEGX:
4.52%
SCHB:
3.51%
SWEGX:
15.65%
SCHB:
16.15%
SWEGX:
-60.17%
SCHB:
-35.27%
SWEGX:
-17.70%
SCHB:
-17.78%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 3.81% против 10.62% соответственно.
SWEGX
-9.28%
-11.59%
-15.44%
-6.50%
10.95%
3.81%
SCHB
-13.98%
-13.21%
-11.46%
-1.07%
16.82%
10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHB
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SCHB
SWEGX
SCHB
Сравнение SWEGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHB
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SCHB в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.09% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.46% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHB
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 8.22%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.