Сравнение SWEGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHB
Основные характеристики
SWEGX:
0.20
SCHB:
0.50
SWEGX:
0.39
SCHB:
0.82
SWEGX:
1.06
SCHB:
1.12
SWEGX:
0.18
SCHB:
0.50
SWEGX:
0.64
SCHB:
2.00
SWEGX:
5.64%
SCHB:
4.84%
SWEGX:
18.07%
SCHB:
19.47%
SWEGX:
-60.17%
SCHB:
-35.27%
SWEGX:
-10.22%
SCHB:
-10.35%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.47% соответственно.
SWEGX
-1.03%
-0.39%
-7.50%
3.30%
9.13%
4.62%
SCHB
-6.20%
-0.98%
-4.86%
9.14%
14.69%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHB
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SCHB
SWEGX
SCHB
Сравнение SWEGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHB
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SCHB в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.66% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.34% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHB
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.06%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.