Сравнение SWEGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHB
Основные характеристики
SWEGX:
1.33
SCHB:
2.10
SWEGX:
1.79
SCHB:
2.79
SWEGX:
1.27
SCHB:
1.39
SWEGX:
2.11
SCHB:
3.15
SWEGX:
8.67
SCHB:
13.36
SWEGX:
1.88%
SCHB:
2.01%
SWEGX:
12.27%
SCHB:
12.79%
SWEGX:
-57.57%
SCHB:
-35.27%
SWEGX:
-2.41%
SCHB:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 27.09%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.66% соответственно.
SWEGX
16.30%
-1.24%
7.06%
15.88%
9.90%
9.05%
SCHB
27.09%
-0.24%
11.44%
26.68%
14.39%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHB
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHB
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SCHB в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 0.00% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.21% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHB
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.67%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.