Сравнение SWEGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHB.
Основные характеристики
| SWEGX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.88% | 17.99% |
| Дох-ть за 1 год | 22.85% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 12.97% |
| Макс. просадка | -57.57% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHB
С начала года, SWEGX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHB
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHB
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.77% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% | 1.61% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHB
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.33%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.