Сравнение SWEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWPPX
Основные характеристики
SWEGX:
-0.48
SWPPX:
-0.02
SWEGX:
-0.49
SWPPX:
0.07
SWEGX:
0.92
SWPPX:
1.01
SWEGX:
-0.41
SWPPX:
-0.02
SWEGX:
-1.67
SWPPX:
-0.10
SWEGX:
4.61%
SWPPX:
3.49%
SWEGX:
16.11%
SWPPX:
15.90%
SWEGX:
-60.17%
SWPPX:
-55.06%
SWEGX:
-18.76%
SWPPX:
-17.45%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.58% против 10.91% соответственно.
SWEGX
-10.44%
-12.17%
-15.89%
-8.37%
8.50%
3.58%
SWPPX
-13.63%
-12.17%
-10.55%
-1.43%
14.76%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWPPX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SWPPX
SWEGX
SWPPX
Сравнение SWEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SWPPX в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.12% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.42% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWPPX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWPPX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 9.06% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.