Сравнение SWEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWEGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.24% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.12% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.24% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.66 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.34% |
| Макс. просадка | -57.57% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWPPX
С начала года, SWEGX показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWPPX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.55% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWPPX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.16%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.