Сравнение SWEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.04% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWPPX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWPPX
Сравнение SWEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.29 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWPPX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -55.06% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.10% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -24.51% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -33.80% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.26% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.00% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWPPX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.36% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.55% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 18.32% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.94% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.21% | -0.91% |