Сравнение SWTSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 24.85%, а SWPPX немного выше – 25.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции SWPPX немного впереди с 13.12%.
SWTSX
24.85%
1.79%
12.55%
32.77%
14.91%
12.58%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| SWTSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.30% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWPPX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWPPX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWPPX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.