PortfoliosLab logo
Сравнение SWTSX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
542.52%
518.81%
SWTSX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.48

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.80

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.49

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SWTSX:

1.99

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SWTSX:

4.79%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.78%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWTSX:

-10.42%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.82% соответственно.


SWTSX

С начала года

-6.26%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.55%

1 год

10.02%

5 лет

15.50%

10 лет

11.04%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и SWPPX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.48
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.80
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.49
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWTSX: 1.99
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
SWTSX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWPPX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.32%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWPPX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-9.86%
SWTSX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWPPX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.33% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
14.19%
SWTSX
SWPPX