- ISIN
- US8085097561
- CUSIP
- 808509756
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 1 июн. 1999 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Total Stock Market Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $44B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции SWTSX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,755.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) показал доход в 8.91% с начала года и 22.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWTSX составила 15.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Schwab Total Stock Market Index Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 15.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SWTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWTSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | -0.54% | -4.95% | 10.43% | 5.18% | -2.30% | 8.91% | ||||||
| 2025 | 3.07% | -1.89% | -5.92% | -0.70% | 6.41% | 5.12% | 2.27% | 2.30% | 3.45% | 2.16% | 0.18% | -0.01% | 17.04% |
| 2024 | 1.11% | 5.44% | 3.22% | -4.40% | 4.74% | 3.10% | 1.84% | 2.13% | 2.06% | -0.72% | 6.66% | -3.03% | 23.84% |
| 2023 | 6.97% | -2.31% | 2.63% | 1.00% | 0.44% | 6.84% | 3.60% | -1.96% | -4.80% | -2.69% | 9.40% | 5.35% | 26.05% |
| 2022 | -6.00% | -2.51% | 3.24% | -9.02% | -0.20% | -8.42% | 9.39% | -3.78% | -9.32% | 8.16% | 5.28% | -5.90% | -19.54% |
| 2021 | -0.33% | 3.22% | 3.47% | 5.13% | 0.46% | 2.53% | 1.71% | 2.86% | -4.54% | 6.72% | -1.47% | 3.81% | 25.65% |
Метрики бенчмарка
Schwab Total Stock Market Index Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 1.00, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund captured 108.06% of S&P 500 Index gains but only 98.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 108.06%
- Участие в снижении
- 98.22%
Комиссия
Комиссия SWTSX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWTSX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.29 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 10.15 | +1.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Total Stock Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.12 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Total Stock Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Total Stock Market Index Fund показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Total Stock Market Index Fund составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.60%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.84%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 11mo | 6y 6moмарт 2000 г. - сент. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -35.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.40%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.27%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SWTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -56.78% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -18.90% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.43% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.92% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -3.31% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.71% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.05% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWTSX
Добавьте Schwab Total Stock Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWTSX