PortfoliosLab logo
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085097561

CUSIP

808509756

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

1 июн. 1999 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWTSX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Total Stock Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.23%
292.02%
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Total Stock Market Index Fund показал доход в -6.88% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Total Stock Market Index Fund составила 11.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


SWTSX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.78%

5 лет

15.36%

10 лет

11.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-1.89%-5.92%-2.12%-6.88%
20241.11%5.44%3.22%-4.40%4.74%3.10%1.84%2.14%2.06%-0.72%6.66%-3.03%23.84%
20236.97%-2.31%2.63%1.00%0.44%6.84%3.60%-1.96%-4.80%-2.69%9.40%5.35%26.05%
2022-6.00%-2.51%3.24%-9.02%-0.20%-8.42%9.39%-3.78%-9.32%8.16%5.28%-5.90%-19.54%
2021-0.33%3.22%3.47%5.13%0.46%2.53%1.71%2.86%-4.54%6.72%-1.47%3.51%25.28%
2020-0.14%-8.18%-13.82%13.25%5.37%2.29%5.63%7.19%-3.68%-2.12%12.22%4.47%20.71%
20198.60%3.53%1.43%3.96%-6.44%7.01%1.45%-2.02%1.73%2.12%3.78%2.64%30.57%
20185.31%-3.70%-1.98%0.34%2.84%0.66%3.34%3.47%0.15%-7.41%2.00%-9.86%-5.85%
20171.96%3.68%0.07%1.05%1.01%0.91%1.87%0.18%2.44%2.16%3.01%0.77%20.81%
2016-5.65%-0.06%7.02%0.60%1.80%0.19%3.98%0.26%0.15%-2.18%4.45%1.44%12.06%
2015-2.81%5.79%-1.03%0.45%1.38%-1.72%1.65%-5.98%-2.92%7.87%0.56%-2.84%-0.43%
2014-3.18%4.72%0.53%0.12%2.15%2.54%-1.97%4.17%-2.15%2.78%2.41%-0.62%11.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWTSX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.51
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.85
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.52
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWTSX: 2.14
^GSPC: 2.07

Schwab Total Stock Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.49
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Total Stock Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.23$1.14$1.06$0.97$1.08$0.94$0.90$0.76$0.74$0.70$0.61

Дивидендный доход

1.33%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Total Stock Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2014$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.02%
-10.73%
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Total Stock Market Index Fund показал максимальную просадку в 54.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Total Stock Market Index Fund составляет 11.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.7%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-47.84%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.99626 сент. 2006 г.1630
-35.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.4%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-20.69%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Total Stock Market Index Fund составляет 14.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
14.23%
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)