PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWTSX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SWISX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.80%/yr vs 9.68%/yr for SWISX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 14.22%, а SWISX немного ниже – 13.75%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.68% соответственно.

SWTSX

1 день
1.85%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
13.32%
С начала года
14.22%
1 год
24.42%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.80%
Всё время*
8.54%

SWISX

1 день
1.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.47%
С начала года
13.75%
1 год
25.72%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWISX

Schwab International Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWTSX

Schwab Total Stock Market Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWTSX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		14.22%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SWISX
Schwab International Index Fund		13.75%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SWTSX and SWISX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.73

The correlation between SWTSX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SWISX

Секторы
SWTSX
SWISX

Технологии

36.4%
13.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.5%

Промышленность

9.9%
19.3%

Здравоохранение

9.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.9%

Энергетика

3.1%
3.4%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

1.9%
5.9%

Технологии

SWTSX
36.4%
SWISX
13.3%

Финансовые услуги

SWTSX
11.9%
SWISX
24.5%

Промышленность

SWTSX
9.9%
SWISX
19.3%

Здравоохранение

SWTSX
9.5%
SWISX
9.1%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
9.5%
SWISX
7.6%

Коммуникационные услуги

SWTSX
9.1%
SWISX
4.5%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.3%
SWISX
6.9%

Энергетика

SWTSX
3.1%
SWISX
3.4%

Недвижимость

SWTSX
2.3%
SWISX
1.7%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.2%
SWISX
3.8%

Сырьевые материалы

SWTSX
1.9%
SWISX
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWLGXSWTSX с SCHDSWTSX с SPY
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

SWTSX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWTSX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWTSXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.63

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.32

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.27

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

8.59

+2.99

SWTSX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWISX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-60.65%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.39%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-13.68%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.42%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-33.83%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-14.73%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.45%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

13.56%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.88%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.44%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.64%

+1.98%

Сравнение комиссий SWTSX и SWISX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWISX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SWISX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.12%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.96%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and SWISX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.45%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SWISX's -60.65%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор