PortfoliosLab logo
Сравнение SWTSX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SWISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
542.52%
230.61%
SWTSX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.48

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.80

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.49

SWISX:

0.84

Коэф-т Мартина

SWTSX:

1.99

SWISX:

2.41

Индекс Язвы

SWTSX:

4.79%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.78%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SWTSX:

-10.42%

SWISX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 11.04% против 5.27% соответственно.


SWTSX

С начала года

-6.26%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.55%

1 год

10.02%

5 лет

15.50%

10 лет

11.04%

SWISX

С начала года

11.10%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

6.53%

1 год

12.10%

5 лет

12.03%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и SWISX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.48
SWISX: 0.67
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.80
SWISX: 1.02
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
SWISX: 1.14
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.49
SWISX: 0.84
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWTSX: 1.99
SWISX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.67
SWTSX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWISX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.32%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWISX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-0.95%
SWTSX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWISX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
10.82%
SWTSX
SWISX