PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWTSX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SWISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
609.92%
186.37%
SWTSX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

1.96

SWISX:

0.17

Коэф-т Сортино

SWTSX:

2.62

SWISX:

0.32

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.36

SWISX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

2.96

SWISX:

0.18

Коэф-т Мартина

SWTSX:

12.34

SWISX:

0.63

Индекс Язвы

SWTSX:

2.06%

SWISX:

3.58%

Дневная вол-ть

SWTSX:

12.98%

SWISX:

13.41%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.60%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SWTSX:

-4.24%

SWISX:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.72% соответственно.


SWTSX

С начала года

23.43%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

8.71%

1 год

23.78%

5 лет

13.76%

10 лет

12.33%

SWISX

С начала года

-0.35%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-5.23%

1 год

0.67%

5 лет

4.02%

10 лет

4.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и SWISX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWISX
Schwab International Index Fund
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWTSX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.960.17
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.620.32
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.04
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.960.18
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.340.63
SWTSX
SWISX

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
0.17
SWTSX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWISX

Ни SWTSX, ни SWISX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.00%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%
SWISX
Schwab International Index Fund
0.00%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWISX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
-12.80%
SWTSX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.25%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.25%
4.85%
SWTSX
SWISX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab