Сравнение SWTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или VTI.
Основные характеристики
| SWTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 12.99% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 17.97%, а VTI немного выше – 18.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VTI немного впереди с 12.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTI
И SWTSX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTI
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTI
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTI
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.17% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.