Сравнение SWTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 24.77%, а VTI немного ниже – 24.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции VTI немного впереди с 12.63%.
SWTSX
24.77%
1.42%
12.12%
32.29%
14.94%
12.58%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| SWTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.52% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTI
И SWTSX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTI
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTI
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTI
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.27% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.