Сравнение SWEGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHD
Основные характеристики
SWEGX:
0.85
SCHD:
1.27
SWEGX:
1.12
SCHD:
1.87
SWEGX:
1.17
SCHD:
1.22
SWEGX:
1.08
SCHD:
1.82
SWEGX:
3.41
SCHD:
4.66
SWEGX:
3.30%
SCHD:
3.11%
SWEGX:
13.33%
SCHD:
11.39%
SWEGX:
-60.17%
SCHD:
-33.37%
SWEGX:
-4.77%
SCHD:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.37% против 11.25% соответственно.
SWEGX
4.98%
1.96%
1.16%
11.50%
6.76%
5.37%
SCHD
3.66%
0.35%
5.08%
14.02%
11.76%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHD
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SCHD
SWEGX
SCHD
Сравнение SWEGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHD
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.81% | 1.90% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHD
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 2.64%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.