Сравнение SWEGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHD
Основные характеристики
SWEGX:
0.20
SCHD:
0.18
SWEGX:
0.39
SCHD:
0.36
SWEGX:
1.06
SCHD:
1.05
SWEGX:
0.18
SCHD:
0.18
SWEGX:
0.64
SCHD:
0.63
SWEGX:
5.64%
SCHD:
4.49%
SWEGX:
18.07%
SCHD:
16.01%
SWEGX:
-60.17%
SCHD:
-33.37%
SWEGX:
-10.22%
SCHD:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.39% соответственно.
SWEGX
-1.03%
-0.39%
-7.50%
3.30%
9.13%
4.62%
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHD
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и SCHD
SWEGX
SCHD
Сравнение SWEGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHD
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.66% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHD
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHD
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.