Сравнение SWEGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SCHD.
Основные характеристики
| SWEGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 11.07% |
| Макс. просадка | -57.57% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 16.71%, а SCHD немного выше – 16.94%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCHD
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCHD
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.57% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCHD
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.18%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.