Сравнение SWEGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VTI
Основные характеристики
SWEGX:
1.32
VTI:
2.05
SWEGX:
1.78
VTI:
2.74
SWEGX:
1.27
VTI:
1.38
SWEGX:
2.10
VTI:
3.06
SWEGX:
8.66
VTI:
13.06
SWEGX:
1.87%
VTI:
2.01%
SWEGX:
12.28%
VTI:
12.79%
SWEGX:
-57.57%
VTI:
-55.45%
SWEGX:
-3.30%
VTI:
-2.48%
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.55% соответственно.
SWEGX
15.25%
-1.06%
6.23%
15.86%
9.77%
8.97%
VTI
25.60%
-0.53%
10.84%
25.91%
14.22%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VTI
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VTI
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.59% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VTI
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VTI
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.