Сравнение SWEGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или VTI.
Основные характеристики
| SWEGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 13.08% |
| Макс. просадка | -57.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VTI
С начала года, SWEGX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VTI
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VTI
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.78% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VTI
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VTI
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.