Сравнение SWEGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или VTI.
Основные характеристики
| SWEGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.13% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 32.55% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.92 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.68% |
| Макс. просадка | -57.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VTI
С начала года, SWEGX показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VTI
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VTI
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.55% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VTI
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VTI
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.