Сравнение SWTSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SCHB.
Основные характеристики
| SWTSX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 17.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.77% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.31% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 13.05% |
| Макс. просадка | -54.60% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SCHB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 17.62%, а SCHB немного ниже – 17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции SCHB немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SCHB
И SWTSX, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SCHB
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SCHB
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SCHB
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.47% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.