PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWTSX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWTSX с SCHB

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.56

SCHB:

0.57

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.82

SCHB:

0.83

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.51

SCHB:

0.51

Коэф-т Мартина

SWTSX:

1.90

SCHB:

1.89

Индекс Язвы

SWTSX:

5.18%

SCHB:

5.19%

Дневная вол-ть

SWTSX:

20.11%

SCHB:

19.72%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

SWTSX:

-5.69%

SCHB:

-5.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -1.30%, а SCHB немного ниже – -1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции SCHB немного впереди с 11.97%.

SWTSX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.31%

3 года

14.89%

5 лет

15.44%

10 лет

11.63%

SCHB

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-3.25%

1 год

10.38%

3 года

14.90%

5 лет

15.57%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий SWTSX и SCHB

И SWTSX, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SCHB

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SCHB в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.25%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.27%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SCHB

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SCHB

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.57% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...