Сравнение SWEGX с FBALX

С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FBALX в 1.91%

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.