Сравнение SWEGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.73% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FBALX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
SWEGX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
SWEGX
FBALX
Сравнение SWEGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.47 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FBALX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FBALX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -43.57% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.14% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -22.89% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -26.68% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.56% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.39% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.76% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FBALX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.19% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.77% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 11.94% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.18% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.75% | +4.55% |