Сравнение SWEGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или FBALX.
Основные характеристики
| SWEGX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 9.30% |
| Макс. просадка | -57.57% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 13.47%, а FBALX немного выше – 13.77%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FBALX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FBALX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.78% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% | 1.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FBALX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FBALX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.