Сравнение SWEGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или FBALX.
Основные характеристики
| SWEGX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 24.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 8.51% |
| Макс. просадка | -57.57% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 16.71%, а FBALX немного выше – 17.18%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FBALX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FBALX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.57% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FBALX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FBALX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.