Сравнение SWEGX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции VT немного впереди с 11.53%.
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VT
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
SWEGX vs. VT — Ранг доходности на риск
SWEGX
VT
Сравнение SWEGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 8.51 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VT
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VT
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -50.27% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.84% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -26.38% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -34.24% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.89% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.08% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VT
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.33% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.95% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.24% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.98% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.20% | +0.08% |