Сравнение SWEGX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или VT.
Основные характеристики
| SWEGX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 17.82% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 25.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 14.52 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 11.59% |
| Макс. просадка | -57.57% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.68% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и VT
С начала года, SWEGX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VT немного впереди с 9.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и VT
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и VT
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VT в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.57% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и VT
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и VT
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.18% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.