PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWEGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWEGX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SWEGX returned 12.69%/yr vs 12.74%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWEGX charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 12.78%, а VT немного ниже – 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции VT немного впереди с 12.74%.

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWEGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SWEGX and VT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between SWEGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALXSWEGX с SNXFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SWEGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWEGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWEGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.04

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

13.53

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWEGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWEGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и VT

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWEGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-50.27%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.67%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.51%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.38%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-34.24%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-7.02%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и VT

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWEGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.17%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

12.70%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.05%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.23%

+0.08%

Сравнение комиссий SWEGX и VT

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и VT

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWEGX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to SWEGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SWEGX dropped -57.57% vs VT's -50.27%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWEGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор