PortfoliosLab logo
Сравнение SWEGX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWEGX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.69%
235.31%
SWEGX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWEGX:

0.20

VT:

0.60

Коэф-т Сортино

SWEGX:

0.39

VT:

0.95

Коэф-т Омега

SWEGX:

1.06

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWEGX:

0.18

VT:

0.64

Коэф-т Мартина

SWEGX:

0.64

VT:

2.88

Индекс Язвы

SWEGX:

5.64%

VT:

3.67%

Дневная вол-ть

SWEGX:

18.07%

VT:

17.71%

Макс. просадка

SWEGX:

-60.17%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SWEGX:

-10.22%

VT:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.56% соответственно.


SWEGX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.30%

5 лет

9.13%

10 лет

4.62%

VT

С начала года

-0.83%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-1.65%

1 год

9.91%

5 лет

12.86%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWEGX и VT

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии SWEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWEGX: 0.39%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWEGX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWEGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWEGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWEGX: 0.20
VT: 0.60
Коэффициент Сортино SWEGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWEGX: 0.39
VT: 0.95
Коэффициент Омега SWEGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWEGX: 1.06
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара SWEGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWEGX: 0.18
VT: 0.64
Коэффициент Мартина SWEGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWEGX: 0.64
VT: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.60
SWEGX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и VT

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VT в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
7.66%7.58%3.15%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%1.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и VT

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.22%
-6.02%
SWEGX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и VT

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.06%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.06%
12.77%
SWEGX
VT