Сравнение SWEGX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SNXFX.
Основные характеристики
| SWEGX | SNXFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 34.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 8.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.44% |
| Макс. просадка | -57.57% | -55.08% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SNXFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SNXFX
С начала года, SWEGX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SNXFX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SNXFX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SNXFX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.57% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SNXFX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.18%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.