PortfoliosLab logo
Сравнение SWEGX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWEGX и SNXFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.77%
491.75%
SWEGX
SNXFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWEGX:

0.20

SNXFX:

0.51

Коэф-т Сортино

SWEGX:

0.39

SNXFX:

0.84

Коэф-т Омега

SWEGX:

1.06

SNXFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWEGX:

0.18

SNXFX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWEGX:

0.64

SNXFX:

2.11

Индекс Язвы

SWEGX:

5.64%

SNXFX:

4.76%

Дневная вол-ть

SWEGX:

18.07%

SNXFX:

19.71%

Макс. просадка

SWEGX:

-60.17%

SNXFX:

-55.11%

Текущая просадка

SWEGX:

-10.22%

SNXFX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.97% соответственно.


SWEGX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.30%

5 лет

9.13%

10 лет

4.62%

SNXFX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-4.48%

1 год

9.44%

5 лет

14.47%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWEGX и SNXFX

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.


График комиссии SWEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWEGX: 0.39%
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWEGX и SNXFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWEGX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWEGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWEGX: 0.20
SNXFX: 0.51
Коэффициент Сортино SWEGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWEGX: 0.39
SNXFX: 0.84
Коэффициент Омега SWEGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWEGX: 1.06
SNXFX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWEGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWEGX: 0.18
SNXFX: 0.52
Коэффициент Мартина SWEGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWEGX: 0.64
SNXFX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SNXFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.51
SWEGX
SNXFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и SNXFX

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SNXFX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
7.66%7.58%3.15%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%1.37%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.31%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и SNXFX

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.22%
-10.11%
SWEGX
SNXFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и SNXFX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 12.06%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.06%
14.33%
SWEGX
SNXFX