Сравнение SWEGX с SNXFX
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 10 years, SWEGX returned 12.45%/yr vs 15.03%/yr for SNXFX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SWEGX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SNXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.03% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 7.66%
SNXFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWEGX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 14.91% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 14.02% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SWEGX and SNXFX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between SWEGX and SNXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWEGX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SNXFX
Сравнение SWEGX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWEGX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.63 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 11.26 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SNXFX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SNXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWEGX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -55.08% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.94% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -19.21% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.36% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -34.58% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -8.72% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.71%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.12% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.49% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 13.19% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.46% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.75% | -1.50% |
Сравнение комиссий SWEGX и SNXFX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SNXFX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SNXFX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.28% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 6.37% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWEGX and SNXFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNXFX has higher volatility (4.12%) compared to SWEGX (3.71%). In terms of maximum drawdown, SWEGX dropped -57.57% vs SNXFX's -55.08%.
SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWEGX и SNXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор