Сравнение SWTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SCHD.
Основные характеристики
| SWTSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 11.80% |
| Макс. просадка | -54.60% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SCHD
С начала года, SWTSX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SCHD
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SCHD
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SCHD
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SCHD
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.