Сравнение SWTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.31% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SCHD
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWTSX
SCHD
Сравнение SWTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 3.99 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SCHD
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SCHD
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -33.37% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.74% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -16.85% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.37% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -2.89% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -3.34% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.89% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SCHD
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.40% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.96% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.74% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.40% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.70% | +1.87% |