Сравнение SWTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.54% соответственно.
SWTSX
25.73%
2.61%
14.29%
33.08%
15.05%
12.61%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| SWTSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 11.09% |
| Макс. просадка | -54.60% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SCHD
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SCHD
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SCHD
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SCHD
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.