Сравнение SWTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SCHD
Основные характеристики
SWTSX:
0.48
SCHD:
0.18
SWTSX:
0.80
SCHD:
0.35
SWTSX:
1.12
SCHD:
1.05
SWTSX:
0.49
SCHD:
0.18
SWTSX:
1.99
SCHD:
0.64
SWTSX:
4.79%
SCHD:
4.44%
SWTSX:
19.78%
SCHD:
15.99%
SWTSX:
-54.70%
SCHD:
-33.37%
SWTSX:
-10.42%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.28% соответственно.
SWTSX
-6.26%
-3.39%
-4.55%
10.02%
15.50%
11.04%
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SCHD
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWTSX и SCHD
SWTSX
SCHD
Сравнение SWTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SCHD
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.32% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SCHD
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SCHD
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.