PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWTSX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с SWLGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.62%
185.77%
SWTSX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.48

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.80

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.49

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWTSX:

1.99

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

SWTSX:

4.79%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.78%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SWTSX:

-10.42%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -8.91%.

SWTSX

С начала года

-6.26%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.55%

1 год

10.02%

5 лет

15.50%

10 лет

11.04%

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.41%

1 год

14.05%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWTSX и SWLGX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.48
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.80
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.49
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWTSX: 1.99
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.53
SWTSX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWLGX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SWLGX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.32%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWLGX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-12.60%
SWTSX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 14.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
16.77%
SWTSX
SWLGX