Сравнение SWTSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 24.85%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.28%.
SWTSX
24.85%
1.79%
12.55%
32.77%
14.91%
12.58%
SWLGX
30.28%
2.24%
14.45%
36.49%
19.52%
N/A
Основные характеристики
| SWTSX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 16.74% |
| Макс. просадка | -54.60% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWLGX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWLGX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.