Сравнение SWTSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWTSX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 33.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 18.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 17.01% |
| Макс. просадка | -54.60% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.44% | -4.30% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWLGX
С начала года, SWTSX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 21.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWLGX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SWLGX в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.55% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWLGX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.