PortfoliosLab logo
Сравнение SWTSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
545.61%
579.85%
SWTSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.48

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.80

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.49

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

SWTSX:

1.99

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

SWTSX:

4.79%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.78%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SWTSX:

-10.42%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -6.26%, а VTSAX немного выше – -6.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции VTSAX немного впереди с 11.38%.


SWTSX

С начала года

-6.26%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.55%

1 год

10.02%

5 лет

15.50%

10 лет

11.04%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и VTSAX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.48
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.80
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.49
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWTSX: 1.99
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.48
SWTSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VTSAX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.32%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VTSAX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-10.35%
SWTSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VTSAX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.33% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
14.32%
SWTSX
VTSAX