Сравнение SWTSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTSAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 25.73%, а VTSAX немного ниже – 25.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VTSAX немного впереди с 12.66%.
SWTSX
25.73%
2.61%
14.29%
33.08%
15.05%
12.61%
VTSAX
25.61%
2.56%
14.24%
32.94%
15.09%
12.66%
Основные характеристики
| SWTSX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 12.55% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTSAX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTSAX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTSAX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTSAX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.18% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.