PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SWLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.20%/yr vs 16.76%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 16.76% соответственно.

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SWSSX and SWLSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.81

The correlation between SWSSX and SWLSX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SWLSX

Секторы
SWSSX
SWLSX

Промышленность

17.7%
7.5%

Технологии

17.0%
47.7%

Здравоохранение

16.5%
7.6%

Финансовые услуги

15.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.1%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
0.4%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Промышленность

SWSSX
17.7%
SWLSX
7.5%

Технологии

SWSSX
17.0%
SWLSX
47.7%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
SWLSX
7.6%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
SWLSX
6.2%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
SWLSX
13.1%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
SWLSX

-

Энергетика

SWSSX
6.1%
SWLSX
0.4%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
SWLSX

-

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
SWLSX
14.3%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
SWLSX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SWSSX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.92

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.60

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.90

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

6.56

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SWLSX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-49.89%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.17%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-22.93%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-31.32%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-31.32%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.94%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.67%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SWLSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.46%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.26%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

16.02%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.04%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

20.84%

+3.25%

Сравнение комиссий SWSSX и SWLSX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SWLSX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SWLSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and SWLSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SWLSX's -49.89%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор