Сравнение SWSSX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.02% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWLSX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWSSX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWSSX
SWLSX
Сравнение SWSSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.74 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWLSX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWLSX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -49.89% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -16.17% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -31.32% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -31.32% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -16.17% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -7.98% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.57% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWLSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.41% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 22.60% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.97% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.76% | +3.27% |