PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLSX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
102.87%
220.39%
SWLSX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

1.93

SWLGX:

2.10

Коэф-т Сортино

SWLSX:

2.55

SWLGX:

2.72

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.35

SWLGX:

1.39

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

2.65

SWLGX:

2.76

Коэф-т Мартина

SWLSX:

10.50

SWLGX:

10.73

Индекс Язвы

SWLSX:

3.06%

SWLGX:

3.37%

Дневная вол-ть

SWLSX:

16.62%

SWLGX:

17.21%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SWLGX:

-32.69%

Текущая просадка

SWLSX:

-3.02%

SWLGX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 30.93%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 34.51%.


SWLSX

С начала года

30.93%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

8.52%

1 год

31.11%

5 лет

14.73%

10 лет

8.24%

SWLGX

С начала года

34.51%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.68%

1 год

34.65%

5 лет

19.24%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLSX и SWLGX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.932.10
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.552.72
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.39
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.652.76
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.5010.73
SWLSX
SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93
2.10
SWLSX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWLGX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью SWLGX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
0.02%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%0.57%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.02%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWLGX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.02%
-2.68%
SWLSX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWLGX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 4.88% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
5.02%
SWLSX
SWLGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab