Сравнение SWLSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.49%.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
SWLGX
30.49%
2.75%
14.27%
36.28%
19.58%
N/A
Основные характеристики
| SWLSX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 11.28 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 16.77% |
| Макс. просадка | -49.89% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWLGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWLGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.