PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с SWLGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.00%
185.77%
SWLSX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.42

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWLSX:

0.75

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.11

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.45

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWLSX:

1.62

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

SWLSX:

6.34%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.68%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SWLSX:

-11.80%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -8.91%.

SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.42%

5 лет

14.07%

10 лет

6.90%

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-4.41%

1 год

11.99%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLSX и SWLGX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLSX: 0.42
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLSX: 0.75
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLSX: 1.11
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLSX: 0.45
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLSX: 1.62
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.53
SWLSX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWLGX

SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWLGX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-12.60%
SWLSX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWLGX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 16.81% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.77%
SWLSX
SWLGX