PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.76% против 21.88% соответственно.


SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

FBGRX

1 день
0.76%
1 месяц
9.10%
С начала года
18.56%
6 месяцев
19.76%
1 год
44.98%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
18.56%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between SWLSX and FBGRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between SWLSX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Large-Cap Growth Fund™

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLSXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.67

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

15.56

-8.99

SWLSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FBGRX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWLSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-58.64%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.65%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-27.07%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-43.08%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-43.08%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.53%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.98%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWLSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.14%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.00%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.44%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

24.88%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

23.69%

-2.85%

Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBGRX в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SWLSX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGRX has higher volatility (4.14%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор