PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с FBGRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между SWLSX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.63

FBGRX:

0.25

Коэф-т Сортино

SWLSX:

1.01

FBGRX:

0.52

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.14

FBGRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.66

FBGRX:

0.24

Коэф-т Мартина

SWLSX:

2.28

FBGRX:

0.72

Индекс Язвы

SWLSX:

6.67%

FBGRX:

9.20%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.95%

FBGRX:

28.70%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

SWLSX:

-2.93%

FBGRX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.20% соответственно.

SWLSX

С начала года

1.65%

1 месяц

17.92%

6 месяцев

2.73%

1 год

14.98%

3 года

20.24%

5 лет

14.53%

10 лет

7.55%

FBGRX

С начала года

-3.13%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

-1.29%

1 год

6.31%

3 года

21.34%

5 лет

13.56%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FBGRX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.11%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%11.32%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FBGRX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...