PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.47% против 19.08% соответственно.

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.00

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.92

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWLSX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FBGRX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-58.64%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.89%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-43.08%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-43.08%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-8.68%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.58%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.51%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.83%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.08%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

24.98%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

24.93%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

23.63%

-2.84%