Сравнение SWLSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 28.19%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.05%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.94% против 13.86% соответственно.
SWLSX
28.19%
1.08%
12.53%
32.14%
14.03%
6.94%
FBGRX
36.05%
2.56%
13.70%
43.22%
18.14%
13.86%
Основные характеристики
| SWLSX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.79 | 11.03 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 19.32% |
| Макс. просадка | -49.89% | -57.42% |
| Текущая просадка | -1.44% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FBGRX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.