Сравнение SWLSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции SWPPX немного отстают с 13.71%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWPPX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWLSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SWPPX
Сравнение SWLSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.14 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWPPX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.06% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.10% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -24.51% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.80% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -8.89% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.00% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.49% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWPPX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.29% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.11% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.14% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.89% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.19% | +2.57% |