PortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWRSX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.17%
82.43%
SWLSX
SWRSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.42

SWRSX:

1.51

Коэф-т Сортино

SWLSX:

0.75

SWRSX:

2.16

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.11

SWRSX:

1.28

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.45

SWRSX:

0.62

Коэф-т Мартина

SWLSX:

1.62

SWRSX:

4.64

Индекс Язвы

SWLSX:

6.34%

SWRSX:

1.56%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.68%

SWRSX:

4.79%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SWRSX:

-15.14%

Текущая просадка

SWLSX:

-11.80%

SWRSX:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 6.67% против 2.16% соответственно.


SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

11.25%

5 лет

13.97%

10 лет

6.67%

SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.54%

5 лет

1.35%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLSX и SWRSX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.


График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLSX: 0.42
SWRSX: 1.51
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLSX: 0.75
SWRSX: 2.16
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLSX: 1.11
SWRSX: 1.28
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLSX: 0.45
SWRSX: 0.62
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLSX: 1.62
SWRSX: 4.64

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.51
SWLSX
SWRSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWRSX

SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWRSX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-4.92%
SWLSX
SWRSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWRSX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
2.57%
SWLSX
SWRSX