Сравнение SWLSX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWRSX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 6.97% против 1.98% соответственно.
SWLSX
27.83%
0.88%
11.97%
32.36%
13.98%
6.97%
SWRSX
2.71%
-0.68%
2.60%
5.79%
1.78%
1.98%
Основные характеристики
| SWLSX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.56 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 4.94% |
| Макс. просадка | -49.89% | -15.14% |
| Текущая просадка | -1.72% | -7.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWRSX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWRSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWRSX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWRSX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWRSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.