PortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.40%
815.51%
SWLSX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.42

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

SWLSX:

0.75

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.11

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.45

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

SWLSX:

1.62

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

SWLSX:

6.34%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.68%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SWLSX:

-11.80%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.90% против 15.12% соответственно.


SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.42%

5 лет

14.07%

10 лет

6.90%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLSX и SCHG

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLSX: 0.42
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLSX: 0.75
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLSX: 1.11
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLSX: 0.45
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLSX: 1.62
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.55
SWLSX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SCHG

SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SCHG

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-13.04%
SWLSX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SCHG

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.81% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.60%
SWLSX
SCHG