PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLSX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab. SWLSX is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.20%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 16.20% против 18.53% соответственно.

SWLSX

1 день
2.75%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
14.59%
С начала года
10.16%
1 год
20.28%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.44%
10 лет*
16.20%
Всё время*
11.39%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

SWLSX

Schwab Large-Cap Growth Fund™
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLSX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		10.16%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SWLSX and SCHG is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between SWLSX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLSX и SCHG

Секторы
SWLSX
SCHG

Технологии

47.7%
44.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.2%

Здравоохранение

7.6%
9.9%

Промышленность

7.5%
7.6%

Финансовые услуги

6.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.9%

Энергетика

0.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

SWLSX
47.7%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

SWLSX
14.3%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

SWLSX
13.1%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

SWLSX
7.6%
SCHG
9.9%

Промышленность

SWLSX
7.5%
SCHG
7.6%

Финансовые услуги

SWLSX
6.2%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

SWLSX
3.2%
SCHG
1.9%

Энергетика

SWLSX
0.4%
SCHG
0.9%

Сырьевые материалы

SWLSX

-

SCHG
1.6%

Недвижимость

SWLSX

-

SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

SWLSX

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SWLSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLSXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.16

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.64

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

3.71

+0.13

SWLSX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SCHG

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-34.59%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.41%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-23.39%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-34.59%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-34.59%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.20%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.19%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

5.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SCHG

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.92%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.98%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

16.62%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.46%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.61%

-0.62%

Сравнение комиссий SWLSX и SCHG

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SCHG

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWLSX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (7.02%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор