Сравнение SWLSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.98% против 16.49% соответственно.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| SWLSX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 17.02% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SCHG
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SCHG
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SCHG
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.