Сравнение SWLSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SCHG.
Основные характеристики
| SWLSX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 31.50% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 17.31% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.59% |
| Текущая просадка | -3.95% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SCHG
С начала года, SWLSX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SCHG
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SCHG
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SCHG
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.