Сравнение SWLSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SPY.
Основные характеристики
| SWLSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.80% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 32.08% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 9.64% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.15% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.46% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 12.62% |
| Макс. просадка | -49.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.49% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SPY
С начала года, SWLSX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 19.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SPY немного отстают с 12.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SPY
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SPY
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SPY
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SPY
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.