Сравнение SWLSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SPY
Основные характеристики
SWLSX:
-0.26
SPY:
-0.09
SWLSX:
-0.21
SPY:
-0.02
SWLSX:
0.97
SPY:
1.00
SWLSX:
-0.25
SPY:
-0.09
SWLSX:
-1.09
SPY:
-0.45
SWLSX:
4.98%
SPY:
3.31%
SWLSX:
20.59%
SPY:
15.87%
SWLSX:
-49.89%
SPY:
-55.19%
SWLSX:
-22.08%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.17% соответственно.
SWLSX
-18.40%
-14.02%
-14.92%
-5.58%
13.04%
5.43%
SPY
-13.53%
-12.00%
-11.25%
-1.30%
15.50%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SPY
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLSX и SPY
SWLSX
SPY
Сравнение SWLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SPY
SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SPY
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SPY
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.