Сравнение SWLSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.07% соответственно.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SWLSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.15% |
| Макс. просадка | -49.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SPY
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SPY
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SPY
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SPY
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.