- ISIN
- US8085095177
- CUSIP
- 808509517
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 3 окт. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $599M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции SWLSX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,879.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) показал доход в 10.16% с начала года и 20.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWLSX составила 16.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Schwab Large-Cap Growth Fund™
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWLSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.68% | -3.70% | -5.13% | 14.19% | 6.58% | -0.96% | -3.99% | 4.92% | 10.16% | ||||
| 2025 | 2.68% | -3.56% | -8.56% | 2.77% | 8.72% | 6.67% | 2.66% | 0.76% | 5.27% | 4.77% | -1.74% | -1.06% | 19.69% |
| 2024 | 3.50% | 6.76% | 1.60% | -4.62% | 5.86% | 6.36% | -1.70% | 2.01% | 2.48% | -0.79% | 5.16% | 0.14% | 29.41% |
| 2023 | 7.27% | -2.09% | 7.54% | 1.76% | 4.12% | 6.33% | 2.55% | -0.95% | -5.47% | -0.69% | 10.10% | 3.51% | 38.27% |
| 2022 | -7.31% | -4.70% | 3.55% | -11.35% | -1.36% | -8.03% | 11.64% | -4.82% | -9.90% | 5.37% | 5.43% | -6.69% | -27.00% |
| 2021 | -0.85% | 0.26% | 2.62% | 6.28% | -1.14% | 5.14% | 3.75% | 3.87% | -5.73% | 8.02% | 1.55% | 2.75% | 29.03% |
Метрики бенчмарка
Schwab Large-Cap Growth Fund™ has an annualized alpha of 2.08%, beta of 1.00, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund captured 110.29% of S&P 500 Index gains and 100.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 110.29%
- Участие в снижении
- 100.92%
Комиссия
Комиссия SWLSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWLSX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.50 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.58 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Large-Cap Growth Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.04 | $0.01 | $0.42 | $2.18 | $0.25 | $0.98 | $1.82 | $1.42 | $0.67 | $2.55 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Large-Cap Growth Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Large-Cap Growth Fund™ показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Large-Cap Growth Fund™ составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.89%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.32%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.81%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 20d | 10mo 16dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.93%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SWLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -56.78% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.10% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -18.90% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.92% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.17% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.69% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.14% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWLSX
Добавьте Schwab Large-Cap Growth Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWLSX