Сравнение SWLSX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWYNX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWYNX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у SWYNX с доходностью 16.71%.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
SWYNX
16.71%
-0.91%
7.65%
24.04%
10.51%
N/A
Основные характеристики
| SWLSX | SWYNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 14.77 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 11.37% |
| Макс. просадка | -49.89% | -33.36% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWYNX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWYNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWYNX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SWYNX в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.72% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWYNX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWYNX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.