PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с SWYNX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWYNX.

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWYNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.32%
122.14%
SWLSX
SWYNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.42

SWYNX:

0.60

Коэф-т Сортино

SWLSX:

0.75

SWYNX:

0.95

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.11

SWYNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.45

SWYNX:

0.63

Коэф-т Мартина

SWLSX:

1.62

SWYNX:

2.86

Индекс Язвы

SWLSX:

6.34%

SWYNX:

3.46%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.68%

SWYNX:

16.55%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SWYNX:

-33.36%

Текущая просадка

SWLSX:

-11.80%

SWYNX:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью -1.26%.

SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.42%

5 лет

14.07%

10 лет

6.90%

SWYNX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.52%

5 лет

12.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLSX и SWYNX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYNX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и SWYNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLSX: 0.42
SWYNX: 0.60
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLSX: 0.75
SWYNX: 0.95
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLSX: 1.11
SWYNX: 1.14
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLSX: 0.45
SWYNX: 0.63
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLSX: 1.62
SWYNX: 2.86

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.60
SWLSX
SWYNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWYNX

SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.97%2.01%1.96%1.77%1.66%1.99%2.16%1.45%1.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWYNX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-6.18%
SWLSX
SWYNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWYNX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
12.02%
SWLSX
SWYNX