PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с SWYNX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWYNX.

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWYNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.63

SWYNX:

0.71

Коэф-т Сортино

SWLSX:

1.01

SWYNX:

1.12

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.14

SWYNX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.66

SWYNX:

0.76

Коэф-т Мартина

SWLSX:

2.28

SWYNX:

3.34

Индекс Язвы

SWLSX:

6.67%

SWYNX:

3.58%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.95%

SWYNX:

16.57%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

SWYNX:

-33.36%

Текущая просадка

SWLSX:

-2.93%

SWYNX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью 5.14%.

SWLSX

С начала года

1.65%

1 месяц

17.92%

6 месяцев

2.73%

1 год

14.98%

3 года

20.24%

5 лет

14.53%

10 лет

7.55%

SWYNX

С начала года

5.14%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

3.71%

1 год

11.65%

3 года

12.85%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Target 2060 Index Fund

Сравнение комиссий SWLSX и SWYNX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и SWYNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWYNX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SWYNX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.11%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%11.32%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.88%1.97%2.01%1.96%1.77%1.66%1.99%2.16%1.45%1.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWYNX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWYNX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...