PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWYNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с SWYNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWYNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%27.99%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью -3.91%.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX
Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX

Сравнение комиссий SWLSX и SWYNX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSWYNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.20

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSWYNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWYNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWYNX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWYNX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWYNX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXSWYNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-31.91%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.43%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.90%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-9.01%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.96%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.39%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWYNX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXSWYNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.97%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

8.88%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.01%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

15.29%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

16.63%

+4.13%