Сравнение SWSSX с SFILX
SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both mutual funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.20%/yr vs 8.44%/yr for SFILX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SFILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.44% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.20%
SFILX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам SWSSX и SFILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 18.71% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 11.83% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
Correlation
The correlation between SWSSX and SFILX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between SWSSX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSSX vs. SFILX — Ранг доходности на риск
SWSSX
SFILX
Сравнение SWSSX c SFILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SFILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.45 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 9.10 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SFILX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SFILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSSX | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -43.13% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.35% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -13.05% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -32.29% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -43.13% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.37% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.19% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SFILX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.73% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 10.59% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 13.32% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.27% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.15% | +7.94% |
Сравнение комиссий SWSSX и SFILX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SFILX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SFILX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.52% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.08% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SWSSX and SFILX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SFILX's -43.13%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SFILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор