PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SFENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SFENX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.69%
59.01%
SFILX
SFENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.84

SFENX:

0.73

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.24

SFENX:

1.12

Коэф-т Омега

SFILX:

1.16

SFENX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.79

SFENX:

0.79

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.46

SFENX:

2.12

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

SFENX:

6.16%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.15%

SFENX:

17.88%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SFENX:

-60.58%

Текущая просадка

SFILX:

-3.83%

SFENX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 4.22% против 4.88% соответственно.


SFILX

С начала года

11.19%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

6.49%

1 год

12.93%

5 лет

8.83%

10 лет

4.22%

SFENX

С начала года

3.61%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-1.65%

1 год

11.40%

5 лет

10.70%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SFENX

И SFILX, и SFENX имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SFENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.84
SFENX: 0.73
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.24
SFENX: 1.12
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.16
SFENX: 1.15
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.79
SFENX: 0.79
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.46
SFENX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.73
SFILX
SFENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SFENX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SFENX в 4.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.20%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.51%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SFENX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки SFENX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SFENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.83%
-6.74%
SFILX
SFENX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.50%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
9.66%
SFILX
SFENX