PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFILX с SFENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SFENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.97%
-1.50%
SFILX
SFENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

-0.12

SFENX:

0.69

Коэф-т Сортино

SFILX:

-0.08

SFENX:

1.04

Коэф-т Омега

SFILX:

0.99

SFENX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFILX:

-0.13

SFENX:

0.76

Коэф-т Мартина

SFILX:

-0.45

SFENX:

2.51

Индекс Язвы

SFILX:

3.75%

SFENX:

4.26%

Дневная вол-ть

SFILX:

13.56%

SFENX:

15.55%

Макс. просадка

SFILX:

-54.02%

SFENX:

-60.58%

Текущая просадка

SFILX:

-13.04%

SFENX:

-13.37%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.18% соответственно.


SFILX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-1.99%

5 лет

2.29%

10 лет

4.75%

SFENX

С начала года

8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-1.81%

1 год

10.71%

5 лет

3.19%

10 лет

5.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SFENX

И SFILX, и SFENX имеют комиссию равную 0.39%.


SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFILX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.120.69
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.081.04
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.14
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.130.76
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.452.51
SFILX
SFENX

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
0.69
SFILX
SFENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SFENX

Ни SFILX, ни SFENX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
0.00%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%2.75%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
0.00%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SFENX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки SFENX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SFENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.04%
-13.37%
SFILX
SFENX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.06%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
5.75%
SFILX
SFENX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab