Сравнение SFILX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или SWPPX.
Основные характеристики
| SFILX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 14.98% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.32% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 12.34% |
| Макс. просадка | -54.02% | -55.06% |
| Текущая просадка | -7.89% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWPPX
С начала года, SFILX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.32% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SWPPX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFILX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWPPX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.04% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWPPX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWPPX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.69% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.