Сравнение SFILX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFILX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.36% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.04% соответственно.
SFILX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.22%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SWPPX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SFILX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SFILX
SWPPX
Сравнение SFILX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.49 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.52 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.29 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWPPX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 8.14% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWPPX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -55.06% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.10% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -24.51% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -33.80% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -6.26% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.00% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWPPX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.36% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.55% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.32% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.94% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.21% | -2.12% |