PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SWISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.66%
94.40%
SFILX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.75

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.11

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

SFILX:

1.15

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.69

SWISX:

0.84

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.17

SWISX:

2.41

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.11%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFILX:

-4.74%

SWISX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.46% соответственно.


SFILX

С начала года

10.14%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

6.04%

1 год

11.86%

5 лет

9.22%

10 лет

4.11%

SWISX

С начала года

11.10%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.43%

5 лет

11.52%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SWISX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.75
SWISX: 0.67
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.11
SWISX: 1.02
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.15
SWISX: 1.14
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.69
SWISX: 0.84
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFILX: 2.17
SWISX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.67
SFILX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWISX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWISX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.95%
SFILX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.45%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
10.82%
SFILX
SWISX