PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFILX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SWISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.97%
-5.71%
SFILX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

-0.12

SWISX:

0.10

Коэф-т Сортино

SFILX:

-0.08

SWISX:

0.23

Коэф-т Омега

SFILX:

0.99

SWISX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SFILX:

-0.13

SWISX:

0.11

Коэф-т Мартина

SFILX:

-0.45

SWISX:

0.38

Индекс Язвы

SFILX:

3.75%

SWISX:

3.66%

Дневная вол-ть

SFILX:

13.56%

SWISX:

13.37%

Макс. просадка

SFILX:

-54.02%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFILX:

-13.04%

SWISX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции SWISX немного впереди с 4.76%.


SFILX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-1.99%

5 лет

2.29%

10 лет

4.75%

SWISX

С начала года

0.31%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

1.34%

5 лет

4.15%

10 лет

4.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SWISX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFILX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.120.10
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.080.23
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.03
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.130.11
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.450.38
SFILX
SWISX

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
0.10
SFILX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWISX

Ни SFILX, ни SWISX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
0.00%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%2.75%
SWISX
Schwab International Index Fund
0.00%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWISX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.04%
-12.22%
SFILX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWISX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 5.06% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
4.91%
SFILX
SWISX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab