Сравнение SFILX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или SWISX.
Основные характеристики
| SFILX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 14.98% | 16.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.32% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 13.14% |
| Макс. просадка | -54.02% | -60.65% |
| Текущая просадка | -7.89% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SWISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWISX
С начала года, SFILX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 5.32%, а акции SWISX немного отстают с 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SWISX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFILX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWISX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SWISX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.04% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.15% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWISX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 3.69%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.