PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFILX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с HFMDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между SFILX и HFMDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFILX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.66%
88.44%
SFILX
HFMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.75

HFMDX:

-0.45

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.11

HFMDX:

-0.42

Коэф-т Омега

SFILX:

1.15

HFMDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.69

HFMDX:

-0.34

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.17

HFMDX:

-0.83

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

HFMDX:

15.72%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.11%

HFMDX:

28.90%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

SFILX:

-4.74%

HFMDX:

-32.57%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 3.99% против -0.07% соответственно.

SFILX

С начала года

10.14%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

6.04%

1 год

12.40%

5 лет

9.76%

10 лет

3.99%

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFILX и HFMDX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.75
HFMDX: -0.45
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.11
HFMDX: -0.42
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.15
HFMDX: 0.94
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.69
HFMDX: -0.34
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.17
HFMDX: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.45
SFILX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и HFMDX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HFMDX в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и HFMDX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-32.57%
SFILX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и HFMDX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.45%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
14.20%
SFILX
HFMDX