Сравнение SFILX с HFMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или HFMDX.
Основные характеристики
| SFILX | HFMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 40.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.98% | 41.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 10.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 17.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.32% | 4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 22.17% |
| Макс. просадка | -54.02% | -71.75% |
| Текущая просадка | -7.89% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между SFILX и HFMDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и HFMDX
С начала года, SFILX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 40.76%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 5.32% против 4.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и HFMDX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFILX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и HFMDX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.04% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и HFMDX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и HFMDX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 3.69%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.