Сравнение SFILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или SPY.
Основные характеристики
| SFILX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.62% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SPY
С начала года, SFILX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SPY
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SPY
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 2.98% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SPY
Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 3.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.