PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции SCHC немного отстают с 8.03%.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий SFILX и SCHC

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SFILX vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.81

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.97

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.87

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между SFILX и SCHC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SCHC

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SCHC

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-43.94%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.48%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.48%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-43.94%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.01%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.13%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SCHC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 6.53%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.41%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.82%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.40%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.33%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.88%

-1.79%