PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SCHC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.97%
121.67%
SFILX
SCHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.84

SCHC:

0.73

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.24

SCHC:

1.13

Коэф-т Омега

SFILX:

1.16

SCHC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.79

SCHC:

0.72

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.46

SCHC:

2.71

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

SCHC:

4.76%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.15%

SCHC:

17.60%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SCHC:

-43.94%

Текущая просадка

SFILX:

-3.83%

SCHC:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 4.22%, а акции SCHC немного впереди с 4.39%.


SFILX

С начала года

11.19%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

6.49%

1 год

12.93%

5 лет

8.83%

10 лет

4.22%

SCHC

С начала года

9.96%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

5.19%

1 год

12.32%

5 лет

9.39%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SCHC

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SCHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.84
SCHC: 0.73
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.24
SCHC: 1.13
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.16
SCHC: 1.15
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.79
SCHC: 0.72
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.46
SCHC: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.73
SFILX
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SCHC

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SCHC в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.20%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.39%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SCHC

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.83%
-4.47%
SFILX
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SCHC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.50%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
11.03%
SFILX
SCHC