PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и SCHC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.14%
-9.46%
SFILX
SCHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

-0.11

SCHC:

-0.22

Коэф-т Сортино

SFILX:

-0.05

SCHC:

-0.18

Коэф-т Омега

SFILX:

0.99

SCHC:

0.98

Коэф-т Кальмара

SFILX:

-0.09

SCHC:

-0.21

Коэф-т Мартина

SFILX:

-0.30

SCHC:

-0.75

Индекс Язвы

SFILX:

5.02%

SCHC:

4.57%

Дневная вол-ть

SFILX:

14.22%

SCHC:

15.79%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

SCHC:

-43.94%

Текущая просадка

SFILX:

-13.93%

SCHC:

-16.11%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью -3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 3.25%, а акции SCHC немного впереди с 3.36%.


SFILX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-0.90%

5 лет

9.91%

10 лет

3.25%

SCHC

С начала года

-3.44%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-2.93%

5 лет

10.45%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и SCHC

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и SCHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: -0.11
SCHC: -0.22
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SFILX: -0.05
SCHC: -0.18
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SFILX: 0.99
SCHC: 0.98
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SFILX: -0.09
SCHC: -0.21
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFILX: -0.30
SCHC: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.22
SFILX
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SCHC

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHC в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.58%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.86%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SCHC

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-16.11%
SFILX
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SCHC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 6.39%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.39%
8.12%
SFILX
SCHC