PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFILX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SFILX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
117.15%
85.93%
SFILX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

-0.04

DISVX:

0.55

Коэф-т Сортино

SFILX:

0.04

DISVX:

0.81

Коэф-т Омега

SFILX:

1.00

DISVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFILX:

-0.04

DISVX:

0.71

Коэф-т Мартина

SFILX:

-0.15

DISVX:

2.21

Индекс Язвы

SFILX:

3.65%

DISVX:

3.40%

Дневная вол-ть

SFILX:

13.61%

DISVX:

13.78%

Макс. просадка

SFILX:

-54.02%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

SFILX:

-13.25%

DISVX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 4.76% против 4.15% соответственно.


SFILX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-2.22%

5 лет

2.27%

10 лет

4.76%

DISVX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-1.45%

1 год

5.98%

5 лет

5.42%

10 лет

4.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и DISVX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFILX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.040.55
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.040.81
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.10
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.040.71
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.152.21
SFILX
DISVX

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.55
SFILX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и DISVX

SFILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
0.00%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%2.75%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
2.35%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и DISVX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.25%
-10.13%
SFILX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и DISVX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
4.23%
SFILX
DISVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab