PortfoliosLab logo
Сравнение SFILX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFILX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFILX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.66%
116.80%
SFILX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFILX:

0.75

DISVX:

1.00

Коэф-т Сортино

SFILX:

1.11

DISVX:

1.39

Коэф-т Омега

SFILX:

1.15

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SFILX:

0.69

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

SFILX:

2.17

DISVX:

3.90

Индекс Язвы

SFILX:

5.18%

DISVX:

4.37%

Дневная вол-ть

SFILX:

15.11%

DISVX:

17.08%

Макс. просадка

SFILX:

-54.03%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

SFILX:

-4.74%

DISVX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.68% соответственно.


SFILX

С начала года

10.14%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

6.04%

1 год

12.40%

5 лет

9.76%

10 лет

3.99%

DISVX

С начала года

13.96%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

10.50%

1 год

17.69%

5 лет

16.27%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFILX и DISVX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFILX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFILX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFILX: 0.75
DISVX: 1.00
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFILX: 1.11
DISVX: 1.39
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFILX: 1.15
DISVX: 1.20
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFILX: 0.69
DISVX: 1.25
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFILX: 2.17
DISVX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.00
SFILX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и DISVX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DISVX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.32%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и DISVX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.07%
SFILX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и DISVX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 8.45%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
10.43%
SFILX
DISVX