Сравнение SFILX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFILX или DISVX.
Основные характеристики
| SFILX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 9.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 20.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 4.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.65% | 4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 13.69% |
| Макс. просадка | -54.02% | -63.79% |
| Текущая просадка | -5.78% | -5.83% |
Корреляция
Корреляция между SFILX и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и DISVX
С начала года, SFILX показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.65% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и DISVX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFILX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и DISVX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DISVX в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 2.97% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.88% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и DISVX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и DISVX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 2.45%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.