PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Fundamental International Small Company Ind...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085093198

CUSIP

808509319

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 янв. 2008 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SFILX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SFILX с DISVX SFILX с SFENX SFILX с HFMDX SFILX с SWISX SFILX с SPY SFILX с SWPPX SFILX с SCHC SFILX с SWSSX SFILX с FSPSX SFILX с SCHE
Популярные сравнения:
SFILX с DISVX SFILX с SFENX SFILX с HFMDX SFILX с SWISX SFILX с SPY SFILX с SWPPX SFILX с SCHC SFILX с SWSSX SFILX с FSPSX SFILX с SCHE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) показал доход в 14.03% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFILX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

SFILX

С начала года

14.03%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

9.79%

1 год

11.81%

5 лет

9.99%

10 лет

4.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%1.97%1.16%5.28%2.11%14.03%
2024-2.82%1.45%2.86%-2.86%4.70%-2.89%5.17%2.38%2.69%-6.30%0.68%-4.15%0.13%
20237.68%-3.00%1.42%1.65%-4.05%3.13%4.83%-3.20%-4.36%-4.22%8.55%6.79%14.80%
2022-4.03%-0.07%-1.40%-5.84%1.43%-9.87%5.48%-4.86%-10.83%3.60%13.13%-3.11%-17.31%
2021-0.66%3.90%3.47%3.56%2.98%-1.09%0.32%1.17%-2.69%1.38%-6.74%1.05%6.29%
2020-4.70%-9.06%-17.97%10.09%6.01%1.39%2.29%6.45%-0.76%-2.80%14.31%6.43%7.50%
20197.44%2.09%-0.65%2.47%-5.94%5.04%-2.44%-2.00%3.06%3.71%2.07%3.93%19.59%
20184.34%-4.29%-0.41%1.04%-1.23%-2.15%0.71%-1.83%0.29%-9.31%0.00%-9.67%-21.12%
20173.94%1.57%2.11%3.10%2.62%1.05%3.27%0.58%2.43%1.89%1.03%0.84%27.29%
2016-5.47%-0.87%7.69%2.71%0.79%-2.53%5.65%-0.42%3.15%-1.49%-1.76%2.03%9.11%
20150.56%6.07%-0.97%4.36%0.26%-1.44%-0.17%-4.75%-3.81%6.03%0.09%-0.59%5.10%
2014-2.45%4.94%-0.43%0.34%1.71%2.27%-2.14%0.17%-5.38%-0.98%-1.26%-1.60%-5.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFILX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.40$0.23$0.41$0.27$0.36$0.30$0.34$0.29$0.23$0.19

Дивидендный доход

3.12%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 54.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.03%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.622
-44.84%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.763
-34.39%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.———
-26.29%3 мая 2011 г.2741 июн. 2012 г.2317 мая 2013 г.505
-17.96%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.313

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...