PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental International Small Company Ind...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085093198

CUSIP

808509319

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 янв. 2008 г.

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SFILX с DISVX SFILX с SFENX SFILX с HFMDX SFILX с SWISX SFILX с SWSSX SFILX с SWPPX SFILX с FSPSX SFILX с SPY SFILX с SCHC SFILX с SCHE
Популярные сравнения:
SFILX с DISVX SFILX с SFENX SFILX с HFMDX SFILX с SWISX SFILX с SWSSX SFILX с SWPPX SFILX с FSPSX SFILX с SPY SFILX с SCHC SFILX с SCHE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
12.92%
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал доход в 2.04% с начала года и 9.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


SFILX

С начала года

2.04%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

0.46%

1 год

9.95%

5 лет (среднегодовая)

4.20%

10 лет (среднегодовая)

5.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.82%1.45%2.86%-2.86%3.66%-1.92%5.17%2.38%2.69%-6.30%2.04%
20237.68%-3.00%1.42%1.65%-4.05%3.13%4.83%-3.20%-4.36%-4.22%8.55%6.79%14.80%
2022-4.03%-0.07%-1.40%-5.84%1.43%-9.87%5.48%-4.86%-10.83%3.60%13.13%-0.28%-14.89%
2021-0.66%3.90%3.47%3.56%2.98%-1.09%0.32%1.16%-2.69%1.38%-6.74%4.28%9.69%
2020-4.70%-9.06%-17.97%10.09%6.01%1.39%2.29%6.45%-0.76%-2.80%14.31%6.44%7.50%
20197.44%2.09%-0.65%2.47%-5.94%5.04%-2.44%-2.00%3.06%3.71%2.07%3.92%19.58%
20184.34%-4.29%-0.41%1.04%-1.23%-2.15%0.71%-1.83%0.29%-9.31%0.00%-6.86%-18.67%
20173.94%1.57%2.11%3.10%2.62%1.05%3.27%0.58%2.43%1.89%1.03%2.30%29.12%
2016-5.47%-0.87%7.69%2.71%0.79%-2.53%5.65%-0.42%3.15%-1.49%-1.76%2.03%9.11%
20150.56%6.07%-0.97%4.36%0.25%-1.44%-0.17%-4.75%-3.81%6.03%0.09%-0.60%5.10%
2014-2.45%4.94%-0.43%0.34%1.71%2.28%-2.14%0.17%-5.38%-0.98%-1.25%-1.16%-4.62%
20133.95%0.51%2.55%4.28%-3.91%-1.59%5.25%-1.25%8.45%2.69%0.17%2.10%25.07%

Комиссия

Комиссия SFILX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SFILX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFILX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.782.54
Коэффициент Сортино SFILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.163.40
Коэффициент Омега SFILX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.47
Коэффициент Кальмара SFILX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.693.66
Коэффициент Мартина SFILX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3916.26
SFILX
^GSPC

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.54
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.23$0.41$0.27$0.36$0.30$0.34$0.29$0.23$0.19$0.31

Дивидендный доход

3.05%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2013$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.32%
-0.88%
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.02%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.622
-43.13%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-32.29%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.48619 сент. 2024 г.764
-22.94%3 мая 2011 г.2741 июн. 2012 г.21210 апр. 2013 г.486
-17.96%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.96%
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)