- ISIN
- US8085093198
- CUSIP
- 808509319
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 янв. 2008 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции SFILX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) показал доход в 11.83% с начала года и 28.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFILX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFILX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 6.76% | -8.84% | 7.32% | 1.75% | -0.92% | 11.83% | ||||||
| 2025 | 2.84% | 1.97% | 1.16% | 5.28% | 5.45% | 5.37% | -0.72% | 4.94% | 1.82% | -0.62% | 1.92% | 2.12% | 36.17% |
| 2024 | -2.82% | 1.45% | 2.86% | -2.86% | 4.70% | -2.89% | 5.17% | 2.38% | 2.69% | -6.30% | 0.68% | -3.05% | 1.29% |
| 2023 | 7.68% | -3.00% | 1.42% | 1.65% | -4.05% | 3.12% | 4.83% | -3.20% | -4.36% | -4.22% | 8.55% | 6.79% | 14.80% |
| 2022 | -4.03% | -0.07% | -1.40% | -5.84% | 1.43% | -9.87% | 5.48% | -4.86% | -10.83% | 3.60% | 13.13% | -0.28% | -14.89% |
| 2021 | -0.66% | 3.90% | 3.47% | 3.56% | 2.98% | -1.09% | 0.32% | 1.17% | -2.69% | 1.38% | -6.74% | 4.28% | 9.69% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.75, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 95.30% of S&P 500 Index downside but only 84.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 84.99%
- Участие в снижении
- 95.30%
Комиссия
Комиссия SFILX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFILX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 13.52 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental International Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.58 | $0.40 | $0.56 | $0.85 | $0.27 | $0.36 | $0.64 | $0.20 | $0.29 | $0.23 |
Дивидендный доход | 7.52% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Fundamental International Small Company Index Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.13%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.29%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 13dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.41%март 2009 г. | 2mo 3d | 1mo 16d | 3mo 19dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -22.94%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 10mo 13d | 1y 11moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.96%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| SFILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -56.78% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.10% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -18.90% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -25.43% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -33.92% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.74% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.72% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.97% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFILX
Добавьте Schwab Fundamental International Small Company Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFILX