Сравнение SWSSX с BMSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и BMSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и BMSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | -2.30% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у BMSLX с доходностью -2.30%.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
BMSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и BMSLX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BMSLX в 0.59%.
Доходность на риск
SWSSX vs. BMSLX — Ранг доходности на риск
SWSSX
BMSLX
Сравнение SWSSX c BMSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | BMSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.18 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и BMSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и BMSLX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BMSLX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.15% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и BMSLX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и BMSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -41.06% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.24% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -22.28% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -9.17% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.12% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и BMSLX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.00% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 10.63% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 19.91% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.37% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.80% | +4.23% |