PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с IJR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		1.42%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%.

BMSLX

1 день
1.01%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
11.35%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWSSXBMSLX с SWMCXBMSLX с VSMAXBMSLX с IWMBMSLX с JHMM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий BMSLX и IJR

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

BMSLX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.87

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.44

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

5.78

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между BMSLX и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и IJR

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IJR в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.04%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и IJR

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.15%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.68%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-28.02%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.88%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.33%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.69%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и IJR

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.87%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.23%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.99%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.66%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

21.50%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.90%

-3.08%