Сравнение BMSLX с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%.
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и JHMM
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
BMSLX vs. JHMM — Ранг доходности на риск
BMSLX
JHMM
Сравнение BMSLX c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.22 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и JHMM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и JHMM
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и JHMM
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -40.71% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.57% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -24.10% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.58% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.50% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.06% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и JHMM
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 5.90% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.75% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.93% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.52% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.30% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.57% | +0.25% |