PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		-2.30%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%0.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

BMSLX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.55%
1 год
9.16%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с SWSSXBMSLX с VSMAXBMSLX с JHMM
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий BMSLX и SWMCX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.86

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.04

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между BMSLX и SWMCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и SWMCX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SWMCX в 2.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.15%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и SWMCX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-40.34%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.43%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-26.09%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-8.15%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.75%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.87%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и SWMCX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.00% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.19%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

18.96%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.23%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.76%

-0.96%