Сравнение BMSLX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и VSMAX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
BMSLX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BMSLX
VSMAX
Сравнение BMSLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.95 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и VSMAX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и VSMAX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -59.68% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.30% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -28.14% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.11% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.75% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.32% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и VSMAX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.82% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.61% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 21.80% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.74% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.54% | -1.72% |