PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMSLX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с VSEQX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMSLX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между BMSLX и VSEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMSLX:

-0.20

VSEQX:

-0.22

Коэф-т Сортино

BMSLX:

-0.05

VSEQX:

-0.10

Коэф-т Омега

BMSLX:

0.99

VSEQX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BMSLX:

-0.11

VSEQX:

-0.14

Коэф-т Мартина

BMSLX:

-0.29

VSEQX:

-0.41

Индекс Язвы

BMSLX:

11.25%

VSEQX:

12.06%

Дневная вол-ть

BMSLX:

22.36%

VSEQX:

25.14%

Макс. просадка

BMSLX:

-41.06%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

BMSLX:

-17.99%

VSEQX:

-24.90%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -5.01%.

BMSLX

С начала года

-2.48%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-4.51%

5 лет

7.51%

10 лет

N/A

VSEQX

С начала года

-5.01%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-18.05%

1 год

-5.33%

5 лет

6.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMSLX и VSEQX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMSLX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг риск-скорректированной доходности BMSLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMSLX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и VSEQX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VSEQX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.98%0.96%1.09%1.15%1.00%0.94%1.13%1.38%0.84%0.46%0.00%0.00%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.35%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и VSEQX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и VSEQX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеют волатильность 6.92% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...