Сравнение BMSLX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и XSMO
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
BMSLX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
BMSLX
XSMO
Сравнение BMSLX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.59 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.23 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и XSMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и XSMO
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и XSMO
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -58.06% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.42% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -29.62% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.59% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -11.21% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.24% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и XSMO
Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.71% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.63% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 22.11% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.87% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 24.05% | -4.23% |