PortfoliosLab logo
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5527436191

CUSIP

552743619

Эмитент

MFS

Дата выпуска

19 авг. 2016 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BMSLX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BMSLX с VSEQX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) показал доход в -2.48% с начала года и -4.51% за последние 12 месяцев.


BMSLX

С начала года

-2.48%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-4.51%

5 лет

7.51%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.96%-3.58%-4.41%-2.71%3.61%-2.48%
20240.54%5.02%6.16%-4.71%3.87%-1.24%5.10%1.40%2.42%-0.58%8.69%-15.71%8.93%
20238.77%-1.56%-2.34%-1.03%-2.68%9.33%3.41%-2.59%-4.60%-5.24%10.45%6.83%18.31%
2022-6.18%-0.86%2.22%-6.12%1.48%-9.34%8.78%-3.29%-8.01%11.20%3.08%-8.81%-16.93%
2021-0.60%4.54%4.85%5.66%0.46%1.30%1.73%2.65%-4.12%5.51%-2.86%-14.29%3.04%
2020-0.49%-9.26%-19.13%13.18%6.57%0.75%6.12%2.71%-3.06%-0.79%12.29%5.74%10.44%
201911.33%2.57%1.16%4.15%-5.34%6.81%2.10%-3.20%1.87%1.33%3.37%-2.20%25.44%
20183.77%-4.93%0.60%-0.51%2.80%-0.08%1.41%2.28%0.32%-8.98%1.05%-14.29%-16.80%
20172.12%2.36%-0.18%0.65%1.38%1.63%1.69%-0.70%2.74%1.55%3.64%-1.82%15.98%
2016-0.40%0.70%-1.70%4.16%1.44%4.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMSLX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMSLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.34
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.10$0.05

Дивидендный доход

0.98%0.96%1.09%1.15%1.00%0.94%1.13%1.38%0.84%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund составляет 17.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.06%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-36.44%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.53511 нояб. 2024 г.750
-29.01%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.
-26.06%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.22718 нояб. 2019 г.291
-10.21%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15621 сент. 2018 г.165

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...