Сравнение SWSCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.14% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VBR
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
SWSCX vs. VBR — Ранг доходности на риск
SWSCX
VBR
Сравнение SWSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.62 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VBR
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VBR
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -61.98% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.18% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.19% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -45.28% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -5.75% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -8.32% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.46% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VBR
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.40% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 11.29% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 20.64% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.85% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.73% | +1.80% |